Szenario-Analyse: Kauf eines Puts (Long Put)
- Strike: 220 CHF
- Aktienkurs aktuell: 223 CHF
- Optionspreis (Prämie): 9 CHF
Für die Berechnungen gilt:
Wir kaufen nur 1 Option.
a) Welches Payoff-Diagramm zeigt die Strategie "Long Put"?
b) Zeichnen Sie das Gewinn/Verlust-Diagramm für diesen Long Put
c) Füllen Sie die nachstehende Tabelle aus
Berechnen Sie den Inneren Wert (Strike - Kurs, mindestens 0) und den Gewinn/Verlust (Innerer Wert - 9).
d) Wo liegt der Break-Even-Punkt?
Formel Put: Strike - Prämie
e) Wie hoch ist das Gewinnpotenzial?
f) Wie hoch ist der maximale Verlust?